上海市自考《国际金融市场》自学考试大纲：第3章外汇市场

第3章 外汇市场
一、学习目的与要求
对全面掌握外汇市场的相关内容，包括外汇的相关常识及外汇市场的相关知识；外汇汇率及外汇交易，汇率决定的理论及外汇交易方式；外汇期货、期权、及外汇互换；外汇投资；国际利率市场的一些衍生品。
二、课程内容
第一节 外汇与外汇市场概述
（一）外汇市场的演变和构成因素
（二）外汇市场的货币及全球最主要的外汇市场
（三）外汇市场的风险分析
第二节 外汇汇率与外汇交易
（一）外汇汇率
（二）外汇交易
第三节 外汇期货
（一）外汇期货概述
（二）外汇期货交易的特点
（三）外汇期货合约的大致规格
（四）利用外汇期货进行套期保值的方法
（五）关于外汇期货产品
第四节 外汇期权
（一）外汇期权概述
（二）外汇期权价值分析
（三）期权交易的盈亏分析
（四）期权的相关理论
第五节 外汇互换
（一）外汇互换交易概述
（二）外汇互换交易
（三）外汇互换交易的主要内容
（四）外汇互换交易的主要形式
第六节 外汇投资
（一）外汇投资概述
（二）影响外汇投资汇率变动的主要因素
第七节 国际利率市场其他衍生品
（一）金融衍生产品概述
（二）金融衍生产品的特点
（三）金融衍生产品的种类
（四）金融衍生品区域分布结构
（五）金融衍生品投资者结构
（六）金融衍生产品的风险成因
（七）金融衍生品的风险管理
三、考核知识点
（一）外汇与外汇市场概述
（二）外汇汇率与外汇交易
（三）外汇期货
（四）外汇期权
（五）外汇互换
（六）外汇投资
（七）国际利率市场其他衍生品
四、考核要求
（一）外汇与外汇市场概述
1、识记：（1）外汇市场。
2、领会：（1）全球外汇市场分布。
（二）外汇汇率与外汇交易
1、识记：（1）现钞交易；（2）现货外汇交易（实盘交易）；（3）合约现货外汇交易（按金交易）；（4）期货外汇交易
2、简单应用：影响汇率变动的经济因素。
（三）外汇期货
1、识记：（1）外汇期货。
2、领会：（1）外汇期货交易的特点；（2）外汇期货合约的大致规格。
3、简单运用：利用外汇期货进行套期保值的方法。
（四）外汇期权
1、识记：（1）外汇期权；（2）看张期权；（3）看跌期权；（4）双向期权。
2、领会：（1）外汇期权价值；（2）无套利均衡原理；（3）风险中性定理；（4）市场完全性与有效性的假设。
3、简单应用：期权价值的影响因素。
（五）外汇互换
1、识记：（1）外汇互换；（2）货币互换；（3）利率互换。
2、领会：货币互换与远期交易的结合。
3、简单运用：分析外汇互换交易的发展趋势。
（六）外汇外汇投资
1、识记：（1）外汇投资；（2）即期外汇交易；（3）套汇交易；（4）远期外汇交易；（5）套利交易；（6）掉期交易。
2、简单运用：影响外汇投资汇率变动的主要因素。
（七）国际利率市场其他衍生品
1、领会：（1）金融衍生产品的五个特点；（2）金融衍生产品，根据产品形态、原生资产、交易方式等的分类。
2、简单运用：（1）分析金融衍生产品的风险成因；（2）如何进行金融衍生产品的风险管理。