全国2012年1月自学考试00142计量经济学试题

 
全国2012年1月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.单方程经济计量模型必然是(　　　)
A.随机方程                                                   B.政策方程
C.制度方程                                                   D.定义方程
2.在对X与Y的回归分析中(　　　)
A.X是随机变量                                             B.Y是随机变量
C.X和Y都是随机变量                                  D.X和Y都是非随机变量

4.根据判定系数R²与F统计量的关系可知，当R²=1时，有(　　　)
A.F=-1                                                         B.F=0
C.F=1                                                           D.F=∞
5.怀特检验法适用于检验(　　　)
A.异方差性                                                   B.多重共线性
C.序列相关                                                   D.设定误差
6.DW检验法中DW值位于(　　　)
A.[0，4]                                                        B.[1，2]
C.[2，6]                                                        D.[3，8]
7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是(　　　)
A.一阶差分法                                                B.广义差分法
C.工具变量法                                                D.加权最小二乘法
8.已知模型的DW统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为(　　　)
A.0.3                                                             B.0.4
C.0.5                                                             D.0.7
9.设某商品需求模型为Y_t=β₀+β₁X_t+u_t，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(　　　)
A.异方差性                                                   B.完全的多重共线性
C.不完全的多重共线性                                  D.序列相关
10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为4，这表明模型随机误差项(　　　)
A.不存在一阶序列相关                                  B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关                                  D.不存在二阶序列相关
11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为(　　　)
A.1个                                                           B.2个
C.3个                                                           D.4个
12.对于线性回归模型Y_t=α₀+α₁D+β₁X_i+β₂(DX_i)+u_i，其中D为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是(　　　)
A.两条平行线                                                B.两条垂直线
C.一条折线                                                   D.两条交叉线
13.设无限分布滞后模型为Y_t=α+β₀X_t+β₁X_t-1+β₂X_t-2+…+u_t，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为(　　　)
A.                                                         B.λ^kβ₀
C.                                                 D.
14.对有限分布滞后模型Y_t=α+β₀X_t+β₁X_t-1+…+β_kX_t-k+u_t进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是(　　　)
A.m<k                                                           B.m=k
C.m>k                                                           D.不确定
15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为(　　　)
A.DW检验                                                    B.t检验
C.H检验                                                       D.ADF检验
16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程(　　　)
A.恰好识别                                                   B.不可识别
C.过度识别                                                   D.不确定
17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是(　　　)
A.普通最小二乘法                                         B.广义差分法
C.间接最小二乘法                                         D.阿尔蒙多项式法
18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES生产函数趋于(　　　)
A.线性生产函数                                            B.C—D生产函数
C.投入产出函数                                            D.其它
19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定(　　　)
A.模型的结构                                                B.函数形式
C.模型导向                                                   D.方程个数
20.DW检验属于(　　　)
A.预测精度准则                                            B.经济理论准则
C.统计准则                                                   D.识别准则
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.线性回归模型的普通最小二乘估计的残差满足(　　　　　)
A.∑e_i=0                                                        B.∑e_iY_i=0
C.∑e_iu_i=0                                                     D.∑e_i=0
E.∑e²_i=0
22.以下关于DW检验的说法，正确的有(　　　　　)
A.要求样本容量较大                                     B.-1≤DW≤1
C.可用于检验高阶自回归形式                       D.能够判定所有情况
E.只适合一阶自回归
23.在截距变动模型Y_i=α₀+α₁D+βX_i+u中，模型系数(　　　　　)
A.α₀是基础类型截距项                                B.α₁是基础类型截距项
C.α₀称为公共截距系数                                D.α₁称为差别截距系数
E.α₁-α₀为差别截距系数
24.对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有(　　　　　)
A.无法估计无限分布滞后模型
B.难以预先确定最大滞后长度
C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度
D.滞后的解释变量存在序列相关问题
E.解释变量间存在多重共线性问题
25.关于联立方程模型，下列说法正确的有(　　　　　)
A.联立方程偏倚的实质是内生变量与前定变量的高度相关
B.只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别
C.结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量
D.简化式联立模型中简化参数反映了解释变量对被解释变量的总影响
E.满足最小二乘法的经典假设时，简化式模型的最小二乘法估计量具有无偏、一致性
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共l5分)
26.相关系数
27.近似多重共线性
28.短期影响乘数
29.分段线性回归
30.结构式模型
四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)
31.生产函数的特性主要通过哪些概念来描述?
32.简述协整理论的重要意义。
33.多重共线性的后果有哪些?
34.回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么?
35.简述识别问题的阶条件和秩条件。
五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
36.现有某地近期30个年份的某种商品销售额Y(万元)、居民可支配收入X₁(万元)、该种商品的价格指数X₂和其它商品价格指数X₃的资料。根据这些资料估计得出样本回归模型为：
 
=-12.76+0.104X₁-0.188X₂+0.319X₃，    R²=0.977
(6.52)  (0.01)  (0.07)  (0.12)
模型下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。
要求：
(1)检验回归系数的显著性(t_0.025(26)=2.056)
(2)解释X₃回归系数的经济意义。
37.家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：
(1)民族：汉、蒙、满、回、藏；
(2)家庭小孩数：没有孩子，1-2个孩子，3个及以上孩子；
试建立家庭消费函数的回归模型。
38.设消费模型为：
C_i=β₀+β₁Y_i+u_i   ①
Y_i=C_i+S_i         ②
式中C=消费支出    Y=收入    S=储蓄
(1)试用阶条件判断方程①的识别状况；
(2)导出模型简化式；
(3)解释简化式斜率系数的经济意义。
六、综合应用题(本大题共1小题，9分)
39.已知某公司1984年至2009年库存商品额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。
要求：
(1)试建立库存商品额Y与销售额X的分布滞后模型；并利用阿尔蒙多项式进行变换；
(2)假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为
_t=-106+0.6Z_ot+0.7Z_1t-0.4Z_2t
写出分布滞后模型的估计式。
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