上海市自考投资银行学自学考试大纲：第十章金融工程业务

第十章 金融工程业务
一、 学习目的和要求
通过本章的学习，了解金融工程的含义和基本组成及其与其他学科的关系；明确金融工程的发展前景和金融工程工具的内容和类别；把握金融工程技术的应用范围；熟悉各种金融衍生工具及其在外汇风险管理中的作用。
二、 课程内容
第一节 金融工程及其工具
一、 金融工程概述
（一） 金融工程的含义
（二） 金融工程的基本组成
二、 金融工程工具的含义
三、 概念性金融工程工具的发展
四、 实体性金融工程工具的发展
第二节 金融工程工具简介
一、 概念性金融工程工具简介
（一） 估值关系及应用
（二） 受益的度量
（三） 风险：投资组合的考虑、投资的注资期和金融杠杆
（四） 利率和汇率理论及风险防范
（五） 投机、套购和市场效率
（六） 公司财务风险管理
二、 实体性金融工程工具简介
（一） 金融衍生工具的概念与种类
（二） 金融远期
（三） 金融期货
（四） 金融期权
（五） 金融互换
（六） 其他实体性金融工具
第三节 金融工程技术的应用
一、 金融工程技术应用概述
二、 远期外汇交易的应用
三、 外汇期货交易的应用
四、 期权的应用
三、 考核知识点
（一） 金融工程的含义
（二） 金融工程的基本组成及其与其他学科的关系
（三） 金融工程工具的含义
（四） 概念性金融工程工具和实体性金融工程工具的发展
（五） 概念性金融工程工具的含义及其包括的内容
（六） 实体性金融工程工具的含义及其包括的内容
（七） 金融工程技术的应用范围
（八） 远期外汇交易、外汇期货交易、期权交易在外汇风险管理中的应用
四、 考核要求
（一） 金融工程及其工具
１． 识记：（1）金融工程的含义（2）金融工程的基本组成（3）金融工程工具的含义
２． 领会：（1）金融工程与其他学科的关系（2）概念性金融工程工具和实体性金融工程工具的发展前景
（二） 金融工程工具简介
１． 领会：（1）概念性金融工程工具的含义及其包括的内容（2）实体性金融工程工具的含义及其包括的内容
（三） 金融工程技术的应用
１． 领会：（1）金融工程技术的应用范围（2）远期外汇交易、外汇期货交易、期权交易在外汇风险管理中的应用